1月備案私募資管產品規模環比下滑63% 國內百億量化私募盈利情況研究分析

• 2022年3月9日 HuangJiang來源：新浪 308 12
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2021年，市場風格回歸中小盤，量化私募也是迎來高歌猛進式發展，指數增強基金的超額收益更是讓不少量化私募紛紛晉級百億。2022年，頭部私募紛紛遭受重挫，無論是量化還是股票多頭，正收益私募屈指可數。

3月9日，早盤A股繼續走弱，主要股指大部分跌幅超過1%，兩市成交也較昨日大幅萎縮，顯示市場謹慎情緒仍較濃厚。總體上說，滬深兩市半日成交額達5819億，較上個交易日上午縮量1235億。個股跌多漲少，兩市超3800只個股下跌。

盤面上，煤炭、電力、白酒、旅游等板塊漲幅居前，鎳金屬、航空、化纖、輔助生殖等板塊跌幅居前。北上資金凈流出41.61億元。

港股方面，港股跌幅擴大，恒指、科指跌超2%。阿里巴巴跌超4%，續刷歷史低位。

根據中研普華研究院《2022-2026年中國私募基金行業競爭格局及發展趨勢預測報告》顯示：

2021年，市場風格回歸中小盤，量化私募也是迎來高歌猛進式發展，指數增強基金的超額收益更是讓不少量化私募紛紛晉級百億。2022年，頭部私募紛紛遭受重挫，無論是量化還是股票多頭，正收益私募屈指可數。

1月備案私募資管產品規模環比下滑63%

中國基金業協會最新數據顯示，2022年1月，證券期貨經營機構當月共備案私募資管產品968只，設立規模556.02億元;當月備案的集合產品備案辦理時間平均為2.57個工作日。對比來看，2022年1月備案的產品數量和規模比2021年12月分別下降了31%和63%。

3月8日，中國基金業協會披露數據顯示，今年1月證券期貨經營機構共備案私募資管產品968只，設立規模556.02億元，比去年12月分別減少31%和63%。從投資類型看，1月備案私募資管產品數量最多的為混合類，設立規模最大的為固定收益類，占1月設立規模的50.74%。

截至2022年1月底，證券期貨經營機構私募資管業務規模合計16.07萬億元，較上月底增加911.39億元，增長0.57%。其中證券公司及其資管子公司規模達7.69萬億元，占比48%。

國內百億量化私募盈利情況研究分析

截至3月7日，國內百億量化私募為28家，僅有黑翼資產、展弘投資、洛書投資、千象資產等4家百億量化私募今年取得正收益，百億量化私募占比低至14.29%。

截至3月8日數據，百億量化私募管理人共計28家，今年以來平均收益僅為-5.05%，僅有黑翼資產、展弘投資、洛書投資、千象資產獲得正收益，賺錢百億量化私募占比低至14.29%。從獲得正收益私募的百億量化私募來看，CTA策略是獲得正收益的利器。

另從量化私募基金產品來看，業績更新至2月25日及之后日期的百億量化私募基金共計823只，僅有172只基金獲得正收益。賺錢私募基金主要來自量化多策略、量化趨勢、管理期貨復合、股票市場中性、量化多頭等細分策略，也就是說，CTA策略是正收益主要來源。

黑翼資產、申毅投資、洛書投資、千象資產均有多只量化基金取得正收益，在業績超10%的量化基金中，更是由黑翼資產、千象資產、洛書投資包攬。

截至3月4日數據，黑翼資產的“黑翼CTA-S3”今年以來收益在百億私募中排名第一。除此之外，黑翼資產還有多只基金收益超10%。

未來私募基金行業市場投資前景如何?想要了解更多行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2026年中國私募基金行業競爭格局及發展趨勢預測報告》。報告對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業今后的發展方向、行業競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規模、潛在問題與行業發展的癥結所在，評估行業投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業投資決策者和企業經營者提供參考依據。

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